Como construir um sistema de negociação posicional Nifty em menos de 3 minutos usando Amibroker.
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Neste post mostrarei como construir um sistema de negociação rápido para o Nifty, a bolsa de valores indiana, usando o Amibroker. O propósito disto não é fornecer um sistema de negociação funcional, mas ilustrar quão facilmente isso pode ser feito. O vídeo aqui mostra o quão rápido o processo pode ser.
Construindo um sistema de negociação posicional Nifty.
Negociação de posição é toda sobre a tomada de negociações direcionais de longo prazo no mercado. Portanto, para construir esse sistema, primeiro considerei que tipo de estratégias caberia na conta. Como o Nifty é o principal índice do mercado de ações indiano, é altamente líquido e tende a exibir fortes propriedades de tendência. Decidi que uma estratégia de média móvel seria boa para usar.
O primeiro passo é baixar Amibroker e Amiquote para o computador e ambos podem ser baixados em um teste gratuito. Enquanto o Amibroker é o software usado para testar estratégias, o Amiquote é usado para importar dados históricos gratuitos para o programa.
Quando o Amibroker é aberto pela primeira vez, o banco de dados e o modelo padrão são pré-carregados. (Um novo banco de dados pode ser configurado, mas neste caso eu apenas vou manter aberto o pré-carregado - isso contém informações financeiras para as 30 ações da Dow Jones Industrial Average.)
O que queremos fazer é carregar dados históricos para o Nifty para que possamos testar várias estratégias e isso é feito facilmente com o Amiquote.
Basta abrir o Amiquote e clicar na cruz amarela & # 8216; Adicionar marcadores & # 8217; botão. Em seguida, digite o Yahoo! símbolo ticker para o Nifty que é ^ NSEI.
Defina as datas para o download, verifique se a fonte está definida como Histórico do Yahoo e clique no botão verde & # 82160; reproduzir & # 8217; botão para baixar os dados.
Enquanto o Amibroker estiver aberto em segundo plano, os dados históricos do Nifty serão importados automaticamente para o programa. Olhe para o painel de símbolos à esquerda e você encontrará ^ NSEI no topo. Clique nele e os dados serão exibidos no gráfico principal. (Você pode arrastar quaisquer indicadores, como médias móveis, do painel de indicadores técnicos diretamente para o gráfico e ele será exibido.)
Eu quero que este sistema de negociação posicional Nifty encontre tendências lucrativas usando médias móveis, então agora testarei minhas idéias usando o back-tester.
Eu ainda prefiro usar o antigo back-tester, então eu clico no Analysis & gt; Análise automática antiga. Isso traz a janela de análise. Aqui, clico em Editar para abrir o código de negociação de exemplo que vem pré-carregado.
Para criar um novo sistema, simplesmente excluo o que já está lá e começo a escrever no meu próprio código.
Eu decidi que este sistema de negociação posicional comprará o Nifty quando o EMA de 100 dias cruzar o EMA de 250 dias e vender quando ele cruzar novamente. O sistema usará o próximo para calcular valores e usar a abertura para entrar e fechar negócios. O código exato é mostrado aqui:
BuyPrice = O; SellPrice = O;
Observação: o sistema usa atrasos de negociação para garantir que os sinais sejam inseridos no próximo aberto e não no aberto anterior. O sistema também usa 100% de caixa disponível para assumir posições e as comissões (refinadas usando a guia Configurações na janela Análise) são definidas como 0,05% por negociação.
Em seguida, é importante verificar se a sintaxe está correta, clicando no sinal vermelho. Eu então dou um nome ao sistema e fecho a janela certificando-me de salvar as alterações.
Agora que o código foi escrito, simplesmente re-escolho o arquivo de fórmula que foi salvo na pasta Amibroker no meu computador.
Em "Aplicar" a & # 8217; Eu marquei o símbolo atual (^ NSEI) e sob datas eu escolho o 1/1/2007 para 1/1/2011. Eu então clico em back test e Amibroker começa a trabalhar.
O Amibroker leva menos de um segundo para realizar o teste de retorno e os resultados do sistema são claramente indicados na parte inferior da janela de análise. Clicar em Relatório permite uma visão muito mais detalhada dos resultados dos sistemas.
Como você verá pelos resultados, apenas um negócio foi colocado produzindo um retorno anual composto de 11,90% com um rebaixamento do sistema máximo de -11,25%.
Em seguida, re-executei o sistema em dados de encaminhamento, de 2011 até os dias atuais, e verifiquei se o sistema realizado conseguiu replicar esses resultados.
Como você pode ver, construir um sistema de negociação posicional Nifty é incrivelmente simples com o Amibroker e os dados gratuitos do Yahoo. Embora esses resultados no Nifty possam não parecer tão bons, na verdade eles não são ruins. Considerando que o sistema produziu apenas um negócio em ambos os períodos, o risco por negociação é bom e a métrica CAR / MDD também é decente.
Usar essa estratégia em vários outros mercados juntos e incorporar mais algumas regras pode levar a um sistema de tendências que vale a pena.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls & amp; Co-fundador da Traderscafe, comercializa principalmente usando conceitos de negociação discricionários, como perfil de mercado, análise sentimental de negociação, construção de modelos de temporização, modelos de negociação algorítmica. Instrui comerciantes profissionais, comerciantes em tempo integral & amp; aspirantes a comerciantes em tempo integral. Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Tina Taneja diz.
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